Review van die kort termyn handel strategieë wat werk Opdateer 26 Julie 2016 Kort Termyn Trading strategieë wat werk is die mees onlangse boek van Larry Connors. Soos die titel aandui, die boek is 'n versameling van handel stelsels wat ontwerp is vir 'n kort termyn handel (spesifiek swaai handel). Korttermyn Trading strategieë wat werk dek 'n verskeidenheid van onderwerpe, insluitend 'n paar algemene handel inligting, 'n paar handel stelsels, en 'n paar handel sielkunde. Statistiek is 'n onderliggende tema van die boek, en statistiek word gebruik as 'n basis vir die grootste deel van die inligting wat aangebied word. Korttermyn handel strategieë wat werk hoofsaaklik gebruik die SampP 500 voorraad indeks en 'n paar Amerikaanse aandelemarkte in sy statistieke en voorbeelde, maar die handel inligting (bv die handel strategieë) wat aangebied kan maklik toegepas word op ander markte (wat die boek regmatig stel ). Korttermyn Trading strategieë wat werk deur Larry Connors geskryf, en word uitgegee deur handelsmarkte. Die boek is een van verskeie boeke wat Larry oor die onderwerp van finansiële handel geskryf. Oor Die Skrywer Larry (Laurence) Connors is 'n professionele handelaar en natuurlik 'n skrywer van die saak boeke. Larry is 'n tegniese handelaar en 'n stelsel handelaar. Dit beteken dat hy gebruik tegniese ontleding (eerder as fundamentele analise), en dat hy vroeër besig was 'n handel stelsel (gewoonlik die gebruik van statistieke) geskep het, volg hy die stelsels presies (in teenstelling met 'n diskresionêre handelaar). Verdere inligting oor Larry Connors is beskikbaar by die handel markte webwerf. Deel Een - Inleiding en markgedrag Die eerste gedeelte van die kort termyn handel strategieë wat werk verskaf 'n inleiding en 'n bespreking van markgedrag (dit wil sê die rede waarom die markte beweeg soos wat hulle doen). Die eerste artikel begin met 'n een hoofstuk bekendstelling, wat Larry homself, sy handel styl stel, en verduidelik waarom hy so 'n sterk gelowige in statistiese analise. Die eerste artikel gaan voort met ses hoofstukke wat 'n stel van ses reëls voorsiening te maak vir dink oor gedrag mark. Die reëls word aangebied met verskeie kaarte en statistieke om te verduidelik waarom die reëls bestaan. Sommige van die reëls is ontwerp om te maak handelaars dink oor die markte op verskillende maniere (soos of om lang ambagte wanneer die mark beweeg op of af te gaan), terwyl sommige is meer statistiese aard (soos of hou ambagte oornag sal toeneem of verlaag hul winsgewendheid). Deel Twee - handel strategieë Die tweede gedeelte van die kort termyn handel strategieë wat werk bied verskeie handel stelsels wat ontwerp is vir swing handel oor verskeie markte. Die tweede afdeling sluit ses hoofstukke wat ses handel stelsels te voorsien. Elke handel stelsel word in detail, insluitende sy inskrywings en uitgange, en 'n verduideliking van waarom die handel stelsel werk. Verskeie statistieke word om die resultate van elke handel stelsel toon oor die afgelope tien jaar. Sommige van die strategieë wat gebaseer is op dieselfde beginsel (soos die aangaan tydens terugsakkings in 'n langer termyn tendens), en 'n paar van die strategieë is heeltemal onverwant (soos die aangaan op spesifieke dae van die maand). As hulle in die boek, is die strategieë ontwerp vir die stelsel handel, maar hulle kan al aangepas word vir diskresionêre handel. Die handel stelsels is hoofsaaklik gebaseer op statistiese analise, met 'n paar verwysings na 'n paar konsepte van vraag en aanbod. Ek het nie eintlik getoets enige van die handel stelsels myself, so ek kan nie sê of hulle winsgewend is of nie. As jy besluit om enige van die handel stelsels wat ingesluit is in die boek handel, Ek beveel aan dat jy jou eie toets uit te voer voordat jy enige lewende ambagte te maak (soos ek sou aanbeveel aan enige handel stelsel). Deel Drie - Trading Sielkunde en Recap Die derde en laaste deel van die kort termyn handel strategieë wat werk bespreek handel sielkunde, en gee 'n kort herhaling van die boek. Die derde afdeling bespreek handel sielkunde in die vorm van 'n paar vrae wat onmiddellike besluite sou vereis as hulle tydens handel ontstaan. Byvoorbeeld, as jy per ongeluk 'n lang handel aangegaan toe jy gedink het dat jy 'n kort handel wou ingaan, wat sou jy doen (bv bestuur dit in 'n winsgewende handel, verlaat die handel neem onmiddellik 'n klein verlies, ens) Die derde afdeling dan bied 'n onderhoud gevoer deur Larry Connors met Richard Machowitz. Richard is nie 'n handelaar, maar die onderhoud word as 'n voorbeeld van hoe sielkunde speel 'n belangrike rol in die handel, sowel as ander aspekte van die lewe. Ten slotte, die boek word afgesluit met 'n kort herhaling van die inligting wat deur die hele boek is aangebied. Die gebruik van die boek in jou Trading Kort Termyn Trading strategieë wat werk bied 'n paar baie nuttige inligting, maar dit is nie 'n stap vir stap handel handleiding. Die boek neem die leser het 'n goeie begrip van die saak basiese beginsels (bv lang en kort ambagte, sodat tipes. Ens), maar dit het nie 'n spesifieke bedrag van handel ervaring vereis. Die handel stelsels is baie basies (lees dit nie ingewikkeld) stelsels, sodat hulle kan verstaan word deur handelaars van enige vlak van ervaring. Soos met enige handel boek, korttermyn Trading strategieë wat werk sluit 'n paar dinge wat ek nie heeltemal met stem saam. Byvoorbeeld, die hoofstuk bespreek stop verlies bestellings sê dat hulle dit nie mag gebruik. Ek glo dat stop verlies bestellings altyd gebruik moet word, en dat een of ander rede vir nie met behulp van 'n stop verlies (soos teiken van stop verlies bestellings deur ander handelaars) kan oorkom met 'n beter stop verlies bestuur (soos die plaas van stop verlies bestellings by unobvious pryse). Professionele handelaars sal in staat wees om die inligting wat verskaf word te neem, en redelik vinnig besluit (selfs onmiddellik) as hulle dit wil kan toepas om hul eie handel. Minder ervare handelaars sal moet seker maak dat hulle verstaan die konsepte agter die inligting, en die gevolge van die gebruik daarvan, voordat jy besluit wat om te gebruik in hul eie handel. Korttermyn Trading strategieë wat werk is 'n relatief kort boek, (125 bladsye), en die skryfstyl is eenvoudig en tot die punt (bv daar is baie min vreemde inligting). Dit maak die boek maklik om te lees vir ervare handelaars, maar heeltemal nuwe handelaars kan nie verstaan alles dadelik. 'N professionele handelaar sal in staat wees om die boek binne 'n paar uur te lees, terwyl 'n minder ervare handelaar 'n paar dae mag nodig wees om die boek te lees. Korttermyn Trading strategieë wat werk bied die meeste van sy inligting in 'n teks slegs formaat, aangevul met 'n paar basiese kaarte. Ek sou verkies het nog 'n paar grafiese kaarte van byvoorbeeld ambagte, maar dit is bloot vir my eie genot, soos die gebrek aan kaarte doen nie afbreuk aan die inligting self. Gevolgtrekking en aanbeveling Toe ek besluit het om te lees en te hersien Kort Termyn Trading strategieë wat werk, ek verwag 'n ander loop van die meul handel strategie boek, maar dit is nie die geval nie. Korttermyn handel strategieë wat werk is 'n handel strategie boek, maar sy formaat en skryfstyl onderskei dit van die standaard handel strategie boeke. Ek geniet die eenvoudige styl, want dit het my toegelaat om meer tyd te spandeer te dink oor die handel inligting, eerder as om te lees onnodige inligting. Ek geniet ook die vermoë om die hele boek binne een aand lees. Ek beveel Kort Termyn handel strategieë wat werk vir professionele handelaars wat belangstel in hoe ander professionele handelaars handel is, of wat op soek is na 'n nuwe verhandelingstelsel wat gebaseer is op statistieke, of wat op soek is vir 'n geruime ontspanningsgeriewe (maar steeds nuttig) leesstof . Ek het ook beveel Kort Termyn handel strategieë wat werk vir 'n nuwe handelaars wat 'n goeie begrip van die saak basiese beginsels, en wil hulle handel onderwys aan te vul sonder hul hand gehou by elke stap. Korttermyn Trading strategieë wat werk is die moeite werd om te lees, en dit sal 'n plek in my handel biblioteek (die meeste handel boeke te doen nie). Die aanbevole prys van die kort termyn handel strategieë wat werk is 49,95, so dit is geprys bekostigbaar wees, en is 'n waardevolle aankoop vir jouself of as 'n geskenk vir 'n ander handelaar. Korttermyn Trading strategieë wat werk kan direk van die handel markte web site. October 10 gekoop, 2016 05:00 4 kommentaar Views: 9946 It8217s tyd om te kyk na 'n ander eenvoudige handel stelsel wat kan gevind word in die boek, korttermyn Trading strategieë wat werk deur Larry Connors en die keiser Alvarez. In hierdie artikel gaan ons kyk na die Double 7 strategie. Dit is 'n eenvoudige strategie wat aangewend kan word om die belangrikste markindekse soos DIA, DOW en QQQ. Dit kan ook toegepas word op die futures markte. Die reëls van hierdie stelsel is baie eenvoudig. Die instrument moet wees bo die 200 dae - bewegende gemiddelde. As die instrument sluit om 'n 7-dag lae 8211 koop. As 'n lang posisie is oop en die instrument sluit om 'n 7-dag hoog 8211 verkoop. Die handel stelsel volg twee basiese konsepte het ons 'n baie gepraat oor wat op hierdie webwerf. Naamlik wanneer die handel die belangrikste markindekse, soos die SampP, 'n effektiewe strategie is om terugsakkings koop in 'n groot up tendens. Hierdie stelsel nie net dat. Die groot up-tendens word gedefinieer deur die prys bo die 200-daagse bewegende gemiddelde. A trek terug word gedefinieer as 'n sluiting onder die laagste laag oor die afgelope sewe dae. Sodra 'n handelsmerk is aangegaan, ons net kyk vir 'n nuwe sewe dae 'n hoë om af te sluit. Super eenvoudig. Hieronder is 'n voorbeeld van 'n paar ambagte op die SampP Cash Index. Klik op die beeld vir 'n groter weergawe. As ons kyk na die handel reëls, sal jy ook sien it8217s n lang enigste stelsel. Later in hierdie artikel sal ek ook reverse die reëls en toets dit op die kort kant. Maar vir nou, let8217s kyk na die prestasie vir die lang enigste stelsel. Op hierdie punt I8217m gaan om dit te toets op die SampP kontant indeks (SPX. X vir TradeStation). Tensy anders vermeld, sal al die verrig in hierdie artikel toetse word gebaseer op die volgende aannames: Begin rekening grootte van 100,000. Die aantal aandele verhandel sal word op grond van wisselvalligheid skatting en gevaar nie meer as 2000 per handel. Wisselvalligheid word beraam met 'n vyf keer 20-dag ATR berekening. Dit word gedoen om die mate van risiko per handel te normaliseer. Die PampL is nie opgehoop by die aanvang van aandele. Daar is geen aftrekkings vir kommissies en glip. Daar is geen stop. Hier is die posisie sizing formule gebruik: Aandele 2000 per handel / 5 ATR (20) BigPointValue) Dit lyk baie belowend. Hou in gedagte, die stelsel het geen stop. Is die 7-Dag Optimized Let8217s kyk na die verandering van die 7-dag kyk terug tydperk vir twee redes. In die eerste plek sou ek graag wou sien as die verstek sewe waarde is geskik. In die tweede plek sou ek graag wou weet of ander nabygeleë waardes word gebruik, sou die stelsel lewensvatbaar bly. In kort, wil ek graag die robuustheid van die blik terug tydperk te toets. Byvoorbeeld, as ons die 7-dag lae waarde tot ses verander, don8217t Ek wil sien die system8217s aandele kurwe drasties verander. Net so, as ons die 7-dag lae waarde tot agt vermeerder, don8217t Ek wil 'n drastiese verandering in resultate te sien. Die naburige waardes sowat sewe moet nog produseer positiewe resultate. Trouens, sou dit wonderlik om te sien die stelsel winsgewend te bly oor 'n wye verskeidenheid van waardes wees. Ek sal gebruik TradeStation8217s optimalisering funksie om die voorkoms terug tydperk optimaliseer oor die waardes 2-20 in inkremente van een. Hou in gedagte hierdie enkele insetwaarde beheer twee tydperke kyk terug. Die eerste is die inskrywing kyk terug en die tweede is die uitgang kyk terug. Soos die handel stelsel word gedefinieer, beide veranderlikes gebruik dieselfde waarde. Die resultate van die toets is in die grafiek hieronder. Jy kan kliek op die foto om 'n groter weergawe te sien. Die x-as bevat die uitkyk terug tydperk terwyl die y-as bevat die handel stelsels totaal PampL. Dit lyk baie goed. Enige waarde wat jy kies produseer positiewe resultate. Elke verandering in die voorkoms terug tydperk ook nie drasties verander vanaf naburige waardes. Die standaard waarde van sewe is naby die blik, wat ses, maar it8217s nie die mees optimale getal. It8217s ook belangrik om in gedagte te hou ons sal gebruik word om die standaard waarde van sewe vir ander instrumente asook en it8217s hoogs onwaarskynlik dat die staafgrafiek vir diegene instrumente sou lyk presies soos wat ons hier het. In elk geval, ek dink dit bring baie selfvertroue om die voorkoms terug tydperk. Is die regime Look-Terug Geoptimaliseerd Net soos ons gedoen het vir die blik terug tydperk vir ons inskrywing sneller, let8217s verrig dieselfde soort toets op die regime kyk terug tydperk. Weereens, sal ek gebruik TradeStation8217s optimalisering funksie om die voorkoms terug tydperk optimaliseer oor die waardes 20-200 in inkremente van tien. Die resultate is in die grafiek hieronder. Jy kan kliek op die foto om 'n groter weergawe te sien. Die x-as bevat die uitkyk terug tydperk terwyl die y-as bevat die handel stelsels totale opbrengs. Dit lyk goed groot. Alle waardes produseer positiewe opbrengste. Oor die algemeen, hoe langer die uitkyk terug tydperk die meer wins die stelsel genereer. Terwyl ek nie die getalle net buite 200 het te bestudeer, ek is vol vertroue dat 'n 200-tydperk blik terug nie is geskik. Geneem albei hierdie toetse kan ons vol vertroue dat hierdie stelsel nie blyk te wees new en it8217s robuuste gegee 'n wye verskeidenheid van insetwaardes voel. Gaan Kort Die oorspronklike stelsel is 'n lang-net stelsel. Let8217s probeer om die huidige reëls gebruik om kort die mark. Ons kan dit doen deur eenvoudig die reëls omkeer. Met ander woorde, sal ons die regime filter om net oop ambagte verander wanneer die prys is laer as die 200-daagse bewegende gemiddelde. Ambagte sal dan oopmaak wanneer die prys maak 'n nuwe 7-dag hoog en naby wanneer hulle 'n nuwe 7-dag laag. Die instrument moet wees onder die 200 dae - bewegende gemiddelde. As die instrument sluit om 'n 7-dag hoog 8211 verkoop kort. As 'n posisie is oop en die instrument sluit om 'n 7-dag lae 8211 koop om te dek. Ek het 'n aparte handel stelsel om slegs die kort kant bestudeer. Die resultate van die stelsel kan gesien word in die gelykheid grafiek hieronder. Dit is nie so 'n groot. Die meeste van die tyd die aandele kurwe is onder die lyn nul. It8217s woelig en lelik. Dit is duidelik dat die mark participants8217 sielkunde tydens 'n beermark is anders net 'n spieëlbeeld van dié wat in 'n bulmark as. 'N Mens sou dink kortsluiting nuwe hoogtepunte in 'n beer is 'n goeie idee, en miskien is dit, maar hierdie stelsel is nie suksesvol by die opneem van wins. Neem 'n wilde raaiskoot eenvoudig uit die verlede, het ek gevind dat die verlaat vinnig tydens beermarkte is geneig om beter werk as in bulmarkte. So, miskien 'n verandering van die uitgang reëls om net te hou 'n handelsmerk totdat die eerste winsgewende dag of net hou vir 'n maksimum van drie dae kan aansienlik beter resultate te lewer. Tog is die wysigings die beste links vir 'n ander dag. Om ons kortsluiting idee verder te toets, let8217s nou kyk na die toets van 'n verskeidenheid van tydperke kyk terug, net soos ons gedoen het tydens ons bulmark. As ons kortsluiting konsep is werklik gebrekkig, sou ek verwag om nie veel verbetering in verandering van ons kyk terug tydperk te sien. Trouens, sedert my wilde raaiskoot is wat ons nodig het om vinnig te verlaat om winsgewend te bly, sou ek verwag om 'n groter verliese te sien as ons voortgaan om ons kyk terug verleng. Net so, ek sou verwag om 'n groter wins te sien as ons kyk terug tydperk verkort. Ek sal die uitkyk terug tydperk optimaliseer oor die waardes 2-20 in inkremente van een. Die resultate is in die grafiek hieronder. Jy kan kliek op die foto om 'n groter weergawe te sien. Net soos wat ek verwag het. In die algemeen is die korter die uitkyk terug tydperk, hoe meer winsgewend te maak. Maar, aangesien dit is ons eerste blik op die Double Sewe Strategie, don8217t Ek wil oor bemoeilik deur die bekendstelling van 'n kortsluiting komponent. We8217ll dit eenvoudig te hou vir nou en toe te pas ons net lank-strategie om 'n paar groot mark ETF. Double Sewe Strategie vol vertroue dat die lang-net handel reëls is sterk en verskyn potensiaal om vas te hou, let8217s nou hierdie stelsel te toets 'n hele paar groot ETF. Let8217s toets, verkenners uitgestuur en QQQ, DIA en IWM. Vir hierdie toets gaan ons almal dieselfde handel aannames en posisie sizing gebruik soos ons hierbo gedoen het, behalwe vir die volgende veranderinge. 100000 begin rekening Risiko 2 van rekening aandele per handel PampL is nie herbelê Gevolgtrekking Die Double Sewe Strategie doen produseer positiewe resultate oor die vier groot mark ETF ons getoets. Is hierdie stelsel verhandelbaar met die regte geld as waarskynlik nie. Onthou, daar is geen stop. Dit beteken egter blykbaar 'n goeie begin om 'n lewensvatbare stelsel. Ek sou dink as 'n paar van die groter verloor ambagte kan uitgeskakel word deur 'n soort van stop metode, kan hierdie stelsel lewensvatbaar met die regte geld wees. Kry Die Boek te laai 14 Januarie 2013 12:46 Dankie dat jy jou kode. As 'n langtermyn Connors fan I8217m altyd geïnteresseerd om te kyk na sy dinge. Aanmoediging van die manier waarop die strategie self die afgelope tyd het hulle goed, as 'n baie strategieë lyk na publikasie misluk. 'N stop verlies van 1800 of 2000 werk baie goed op die SPY nie, maar 'n vyf jaar plat tydperk ongelukkig maak hierdie strategie moeilik om te lewe. 4 Februarie 2013 08:42 Probeer om die kode op die SPX tydperk vanaf 1980 tot 1993, het die prestasie grafiek nie so lyk good8230 9 Februarie 2013 11:31 Ek don8217t het TradeStation, so ek verander 'n sigblad Ek het toets jou model. Ek getoets uit 5/22 / 08-2 / 8/13 (as that8217s wat my ander modelle datums). Ek het 'n baie basiese toets net die koop aan die einde wanneer die Double7 gesê nie, maar didn8217t enige ATR gebruik. Alle transaksies gebruik al die rekening hoofstad, sodat winste word saamgestel en ek het net gekoop / verkoop die SampP500 indeks (so soortgelyk aan SPY). Resultate word hieronder saam met koop / hou, en what8217s interessant is, is as jy uithaal 2008 buy / houvas is beter vir die meeste jare. Ek wonder of 'n eenvoudige model van koop / hou en net om uit die mark as SampP500 is onder die 200 dae - bewegende gemiddelde is net so goed. Let ook daarop dat as jy die bewegende gemiddelde afname van die resultate te kry nogal 'n bietjie beter vir Double7. Die 200 dag MA het 'n totale wins van 34,98, 'n 100 dag MA het 43,59 en 'n 30 dag MA kry 62,75. Double7 821282128212821282128211 2008 8211 0,00 2009 8211 10,62 2010 8211 1,28 2011 8211 -2,96 2012 8211 19,32 2013 8211 4,06 Koop / Hou 8212821282128212 2008 8211 -35,22 2009 8211 23,45 2010 8211 12,78 2011 8211 0,00 2012 8211 13,41 2013 8211 6,43 11 Februarie 2013 8: 15 pm Dankie vir die uitvoer van die toetse. Koop en hou dikwels kan beter doen met 'n baie modelle as gevolg van die opwaartse sydigheid van die mark. Maar jy hoef te ly deur middel van 'n paar belangrike onttrekkings. Koop 'bo 'n 200-dag SMA en onder verkoop is iets wat ek nie spesifiek na gekyk, maar hierdie artikel, Die Dood Cross 8211 Wat jy nodig het om te weet. kom naby. Bou winsgewende handel SystemsShort termyn handel strategieë wat werk: Apple en die kuns van die Trading Laer laagtepunte Deur Trading Markte. 7 September 2011, 17:21:32 EDT Indien jy koop laer laagtepunte of verkoop hulle Handelaars vertroud is met die koop van die verkoop, verkoop die koop benadering tot korttermyn swing handel in staat was om hierdie vraag tydens die onlangse terugsakking op die proef gestel in Apple Inc (AAPL). Aandele van Apple het in laat Augustus geweet om oorgekoop vlakke bo die 200-daagse bewegende gemiddelde en, op grond van ons navorsing, was as gevolg van 'n kort termyn ommekeer. 'n laer laag: Maar selfs as Apple vir 'n tweede dag in oorgekoopte gebied gesluit, het die voorraad 'n patroon wat net 'n paar dae later die sleutel vir 'n kort termyn swaai handelaars sal wees begin. Ons navorsing, gebaseer op duisende gesimuleerde voorraad ambagte sedert 1995, toon dat wanneer aandele handel bo hul 200-dae - bewegende gemiddeldes te maak van verskeie laer laagtepunte, die waarskynlikheid van daardie voorraad raak oorverkoop en as gevolg van 'n korttermyn tydren dramaties. Hoe dramaties Ons navorsing oor korttermyn-beurs toon dat aandele wat vyf of meer agtereenvolgende laer laagtepunte gemaak beduidende korttermyn gemaak winste eendaagse, twee-dae en een-week later op die gemiddelde. Weereens, dit gaan terug na 1995 So in die geval van Apple, alle handelaars moes doen, was 'n ogie oor die voorraad om te sien of die aanvanklike laer lae sal gevolg word deur 'n ander. en 'n ander. Soos dit blyk, is verkopers nie gedoen met Apple. Van sy hoog op Dinsdag 30 Augustus om sy lae n week later op 6 September, aandele van Apple teruggetrek deur meer as 2. Hierdie nadeel is 'n sein vir 'n kort termyn handelaars wat rande in Apple het nou verskuif na die onderstebo, nie die negatiewe kant. Deur die verkoop van en die maak van vyf laer laagtepunte in 'n ry, het die voorraad terug na 'n vlak waar, histories gesproke, dit was statisties geneig om kort termyn winste te maak getrek. Aandele van Apple gesluit 379,74 op die dag van sy vyfde agtereenvolgende laer lae gemaak. Op 'n dag later, The Stock is hoër met soveel as 1 en handel terug bo sy 5-daagse bewegende gemiddelde. Om te leer hoe om handel aandele swaai soos Apple, kliek hier om 'n gratis kopie van die kort termyn handel strategieë wat werk af te laai: 'n Gekwantificeerde Guide to Trading Stocks en ETF's deur Larry Connors, uitvoerende hoof en stigter van TradingMarkets. David Penn is Hoofredakteur van TradingMarketsIntroduction Ontwikkel deur Larry Connors, die 2-tydperk RSI strategie is 'n gemiddelde-terugkeer handel strategie wat ontwerp is om sekuriteite na 'n korrektiewe tydperk koop of verkoop. Die strategie is redelik eenvoudig. Connors dui op soek na die koop geleenthede wanneer 2-tydperk RSI beweeg onder 10, wat diep oorverkoop beskou. Aan die ander kant, kan handelaars kyk vir 'n kort-verkoop geleenthede wanneer 2-tydperk RSI beweeg bo 90. Dit is 'n redelik aggressiewe kort termyn strategie om deel te neem in 'n deurlopende tendens. Dit is nie ontwerp om groot tops of bottoms identifiseer. Voordat jy na die besonderhede, daarop te let dat hierdie artikel is ontwerp om rasionele agente oor moontlike strategieë op te voed. Ons is nie die aanbieding van 'n stand-alone handel strategie wat gebruik kan word reg uit die boks. In plaas daarvan, is hierdie artikel bedoel om strategie-ontwikkeling en verfyning te verbeter. Strategie Daar is vier stappe om hierdie strategie en vlakke is gebaseer op die sluiting van pryse. Eerste, identifiseer die belangrikste tendens met behulp van 'n langtermyn-bewegende gemiddelde. Connors advokate die 200-daagse bewegende gemiddelde. Die langtermyn-tendens is wanneer 'n sekuriteit is bo sy 200-dag SMA en af wanneer 'n sekuriteit onder sy 200-daagse SMA. Handelaars moet kyk vir die aankoop van geleenthede wanneer bo die 200-dag SMA en kort verkoop geleenthede wanneer onder die 200-dag SMA. Tweedens, kies 'n RSI vlak te koop of verkoop geleenthede te identifiseer binne die groter tendens. Connors getoets RSI vlakke tussen 0 en 10 vir die koop, en tussen 90 en 100 vir die verkoop. Connors het bevind dat opbrengste was hoër by die aankoop van op 'n RSI dip onder 5 as op 'n RSI dip onder 10. Met ander woorde, die laer RSI gedoop, hoe hoër die opbrengs op die daaropvolgende lang posisies. Vir kort posisies, die opbrengs was hoër by die verkoop van-kort op 'n RSI oplewing bo 95 as op 'n oplewing bo 90. Met ander woorde, hoe meer korttermyn oorgekoop die sekuriteit, hoe groter is die daaropvolgende opbrengste op 'n kort posisie. Die derde stap behels die werklike koop of verkoop-kort orde en die tydsberekening van sy plasing. Rasionele agente kan óf kyk na die mark naby die einde en 'n posisie te vestig net voor die einde of vestig 'n posisie op die volgende ope. Daar is voor-en nadele aan beide benaderings. Connors advokate die voor-die-naby benadering. Koop 'net voor die einde beteken handelaars is aan die genade van die volgende oop, wat kan wees met 'n gaping. Dit is duidelik dat, kan hierdie gaping die nuwe posisie te verbeter of onmiddellik afbreuk met 'n negatiewe prys beweeg. Wag vir die oop gee handelaars meer buigsaamheid en kan die intreevlak verbeter. Die vierde stap is om die uitgang punt te stel. In sy voorbeeld gebruik van die SampP 500, Connors advokate opwindende lang posisies op 'n skuif bo die 5-dag SMA en kort posisies op 'n skuif onder die 5-dag SMA. Dit is duidelik 'n kort termyn handel strategie wat vinnige uitgange sal produseer. Rasionele agente moet dit ook oorweeg om 'n volgkeerverlies of in diens van die Paraboliese Kong. Soms is 'n sterk tendens vat en sleep tot stilstand sal verseker dat 'n posisie bly so lank as wat die tendens strek. Waar is die stop Connors nie advokaat met behulp van stop. Ja, jy lees reg. In sy kwantitatiewe toets, wat honderde duisende ambagte betrokke, Connors gevind wat eintlik nie meer seer prestasie wanneer dit kom by aandele en aandele indekse. Terwyl die mark inderdaad 'n opwaartse neiging was, kan nie met behulp van stop lei tot buitenmaatse verliese en 'n groot onttrekkings. Dit is 'n riskante proposisie, maar dan weer die handel is 'n riskante spel. Rasionele agente nodig om self te besluit. Trading Voorbeelde Die onderstaande grafiek toon die Dow Nywerhede SPDR (DIA) met die 200-dag SMA (rooi), 5-tydperk SMA (pienk) en 2-tydperk RSI. N bullish sein vind plaas wanneer DIA is bo die 200-dag SMA en RSI (2) beweeg na 5 of laer. N lomp sein vind plaas wanneer DIA is onder die 200-dag SMA en RSI (2) beweeg na 95 of hoër. Nou was daar sewe seine oor hierdie tydperk van 12 maande, vier lomp en drie lomp. Van die vier lomp seine, DIA verhuis hoër drie of vier keer, wat beteken dat dit kan winsgewend wees. Van die drie lomp seine, DIA verskuif laer slegs een keer (5). DIA verskuif bo die 200-dag SMA na die lomp seine in Oktober. Sodra bo die 200-dag SMA, het 2-tydperk RSI nie skuif na 5 of laer na 'n ander koopsein produseer. Sover 'n wins of verlies, sou dit afhang van die gebruik vir die stop-verlies en winsneming vlakke. Die tweede voorbeeld toon Apple (AAPL) handel bo sy 200-dag SMA vir die meeste van die tyd. Daar was ten minste tien koop seine gedurende hierdie tydperk. Dit sou moeilik wees om verliese op die eerste vyf verhoed gewees het as gevolg AAPL laer zigzagged vanaf die einde van Februarie tot middel Junie 2011. Die tweede vyf seine baie beter gevaar as AAPL hoër zigzagged van Augustus tot Januarie. As ons kyk na hierdie grafiek is dit duidelik dat baie van hierdie seine was vroeg. Met ander woorde, Apple verskuif na nuwe laagtepunte na die aanvanklike koopsein en dan herstel. Opstel Soos met alle handel strategieë, is dit belangrik om die seine te bestudeer en kyk na maniere om die resultate te verbeter. Die sleutel is om krommepassing, wat die kans op sukses in die toekoms verminder vermy. Soos hierbo aangedui, die RSI (2) strategie kan vroeg, want die bestaande beweeg dikwels voort na die sein. Die sekuriteit kan voortgaan hoër na RSI (2) golwe bo 95 of laer na RSI (2) stort onder 5. In 'n poging om hierdie situasie reg te stel, moet rasionele agente kyk vir 'n soort van idee dat pryse eintlik het omgekeer nadat RSI (2) treffers sy uiterste. Dit kan kandelaar ontleding, intraday grafiek patrone, ander momentum ossillators of selfs tweaked betrek om RSI (2). RSI (2) golwe meer as 95 omdat die pryse beweeg het. Stigting van 'n kort posisie terwyl pryse beweeg up kan gevaarlik wees. Rasionele agente kon hierdie sein filter deur te wag vir RSI (2) om terug onder sy middellyn (50) beweeg. Net so wanneer 'n sekuriteit is die handel bo sy 200-dag SMA en RSI (2) beweeg onder 5, rasionele agente kon hierdie sein filter deur te wag vir RSI (2) hierbo 50. verhuis Dit sou aandui dat pryse inderdaad 'n soort van kort gemaak - term beurt. bo die grafiek toon Google met RSI (2) seine gefiltreer met 'n kruis van die middellyn (50). Daar was 'n goeie seine en slegte seine. Let daarop dat die Oktober verkoop sein nie in werking getree het gaan omdat GOOG bo die 200-dag SMA was teen die tyd dat RSI het onder 50. Let ook daarop dat gapings verwoesting kan saai op ambagte. Die middel Julie middel Oktober en middel Januarie gapings gedurende verdienste seisoen. Gevolgtrekkings Die RSI (2) strategie gee handelaars 'n kans om deel te neem in 'n deurlopende tendens. Connors dat handelaars terugsakkings, nie breakouts moet koop. Aan die ander kant, moet handelaars verkoop oorverkoop hop, nie ondersteun breek. Hierdie strategie pas met sy filosofie. Selfs al Connors039 toetse toon dat seer prestasie tot stilstand kom, sou dit wys wees vir handelaars om 'n afrit te ontwikkel en te stop-verlies strategie vir enige handel stelsel. Handelaars kan verlang verlaat wanneer toestande oorgekoop word of stel 'n volgkeerverlies. Net so, kan handelaars kortbroek verlaat wanneer toestande oorverkoop geword. Hou in gedagte dat hierdie artikel is ontwerp as 'n beginpunt vir handel stelsel ontwikkeling. Gebruik hierdie idees om jou handel styl, risiko-beloning voorkeure en persoonlike besluite te vul. Klik hier vir 'n kaart van die SampP 500 met RSI (2). Skandering kode hieronder is-kode vir die Gevorderde scan Werksbank daardie ekstra lede kan kopieer en plak. RSI (2) koopsein: Ek is onlangs 'n afskrif van 8220Short termyn handel strategieë gestuur wat werk 8221 deur Larry Connors en gedink I8217d post 'n resensie. Die boek dek talle onderwerpe wat I8217ve spandeer baie tyd op soek na die afgelope twee jaar. Ek verstaan dat sommige van die boek kom uit vorige artikels wat gepos word deur mnr Connors op die TradingMarkets webwerf 8211 so vir sommige is dit dalk materiaal wat reeds you8217ve lees. Algehele, Ek het die boek 'n plesier wees. Goed geskryf, kort en tot-die-punt. Die meeste handel boeke wat ek gelees het, eerlik, is redelik waardeloos omdat hulle enige toets don8217t bevat. Mnr Connors maak dit 'n punt van bespreking van 'n strategie en dan wys die toetse. Dit is duidelik dat back testing kan net jy neem so ver, maar dit is 'n goeie beginpunt. Die belangrikste is dat die boek het my 'n paar vars idees om 8211 iets wat almal verken kan gebruik van tyd-tot-tyd. Terwyl die boek te veel goed tred materiaal vir gevorderde stelsel ontwerpers kan dek, ek dink die boek sal 'n uitstekende beginpunt vir iemand wat belangstel in die leer oor handel stelsels wees. As 'n kant nota, Ek is lief vir die formaat van die boek. Dit is 'n groot, dun, hardeband boek. Maak dit 'n plesier om te lees en herinner my aan my kinderdae Kuifie en Asterix amp Obelix boeke. In hierdie oorsig, I8217ll gaan oor elke hoofstuk in kort, maar ek won8217t die spesifieke strategie reëls te bespreek as ek dink dat onregverdig om die skrywer sou wees. Ek sal ook begin om die wat in die boek toetse bevestig, en plaas 'n paar opvolg op die stelsels en of ek in staat was om die resultate weer te gee, en hoe die strategie onlangs gedoen. Hoofstuk 1 8211 Inleiding: Nie veel om hier te sê. Hoofstuk 2 8211 anders dink 8211 Reël 1 8211 Koop terugsakkings, Nie breakouts: Hierdie hoofstuk maak die oortuigende argument dat die koop van terugsakkings het, statisties, gewerk veel beter as die aankoop van breakouts. Terwyl dit is nie nuus vir my, die hoofstuk bied 'n dwingende inligting. Hoofstuk 3 8211 Reël 2 8211 Koop die mark na it8217s Drop Nie ná it8217s opgestaan basies 'n omgekeerde van die vorige hoofstuk dat die gemiddelde terugkeer as 'n strategie argument voort. Hoofstuk 4 8211 Koop Aandeel bo hul 200-daagse bewegende gemiddelde, wat nie hieronder: Hierdie hoofstuk toon hoe die aankoop van aandele / ETF bo hul 200dma het 'n beduidende voordeel bo die koop van aandele onder hul 200dma. Hoofstuk 5 8211 Reël 4 8211 Gebruik die VIX om jou Advantage8230Buy die skrik Verkoop die gierigheid: Bied 'n basiese VIX stelsel in omtrek vorm (meer gedek in latere hoofstukke). Die basiese idee is om te koop wanneer die VIX is uitgestrek. Hoofstuk 6 8211 Reël 5 8211 Tops Hurt: Hierdie hoofstuk bied dwingende statistiek oor hoeveel punte van verskillende soorte (tyd tot stilstand kom, verlies, sleep) seer handel stelsels. En dit is sonder twyfel waar. Een probleem wat ek het met hierdie benadering is dat I8217m nie seker die meeste mense kon die onttrekkings wat veroorsaak word deur hierdie benadering te oorleef. 'N Tweede probleem is dat sonder stoppe wegneem paar mooi aantreklike posisie sizing tegnieke soos 'n persent in gevaar of 'n ATR-gebaseerde stop. Sy argument sou geen twyfel wees dat diegene seer die algehele prestasie van die stelsel, maar in my beperkte ervaring I8217ve gevind kan jy meer kry terugkeer uit 'n stelsel met behulp van posisie sizing. Jy kan ook vertaal wat in opsies posisie sizing sowel. Hoofstuk 7 8211 Reël 6 8211 Dit betaal om Posisies Oornag Hou: Hier mnr Connor wys daarop, weer, met behulp van statistiek, dat die meeste wins oornag eerder gemaak as intraday. Dus, het hy betoog dat 'n mens oornag moet hou om wins te maksimeer. Hoofstuk 8 8211 Trading met intra-dag Druppels 8211 Making Edges nog groter: Hierdie hoofstuk toon hoe die aankoop van 'n prys limiet onder die oop prys kan aansienlik verbeter die rand van 'n stelsel. Dit is duidelik dat daar sal minder ambagte soos die persentasie onder die oop verhoog, maar mnr Connors wys hoe beide die persent korrek en die gemiddelde wins per handel styg. Beslis interessante dinge wat ek gaan gebruik. Hoofstuk 9 8211 Die 2-tydperk RSI 8211 Die Trader8217s Heilige Graal van Aanwysers: Ek haat die titel van hierdie hoofstuk 8211 wanneer ek die frase 8220Holy Grail8221 ek dadelik dink aan myself dat dit gaan oor om te misluk sien. Maar ongeag, hierdie hoofstuk bied 'n omvattende blik op die krag van die RSI (2) aanwyser. I8217ve bedek dit 'n billike bedrag op hierdie blog, so ek don8217t dink veel meer moet gesê. Hierdie hoofstuk sluit ook die kumulatiewe RSI strategie wat I8217m gaan myself te toets oor die volgende dag of so. Hoofstuk 10 8211 Double 78217s Strategie: nie veel wat ek kan sê oor hierdie hoofstuk sonder om die strategie 8211 Dit bied 'n goeie eenvoudige handel strategie vir die SPY wanneer dit oor sy 200dma. Hoofstuk 11 8211 Die einde van die maand Strategie: Michael oor te Marketsci is wat soortgelyke grondgebied 8211 Mnr Connors bied 'n strategie vir die fokus op die einde van die maand as 'n stelsel. Hoofstuk 12 8211 5 Strategieë om tyd dat die mark: Hierdie hoofstuk dek, nie verrassend nie, 5 strategieë. Dit bou uit die VIX Stretch strategie, en dan vertoon ander VIX strategie, 'n Trin strategie, 'n ander Kumulatiewe RSI strategie, en uiteindelik 'n kort strategie vir die SPY. Almal is interessant. Hoofstuk 13 8211 afrit strategieë: Hier mnr Connors resensies verskillende afrit strategieë en hul eienskappe. Dit sluit in: tydgebaseerde uitgang, eerste-up close uitgang, nuwe-hoë uitgang, sluiting bo 'n bewegende gemiddelde uitgang en die RSI (2) uitgang. Die skrywer bied gedetailleerde ontleding van elke uitgang. Een kritiek van die boek hier: hy sluit nie statistiek oor die eerste-up close uitgang en die nuwe-hoë uitgang. Hoofstuk 14 8211 Die Mind: Ek het gedink hierdie hoofstuk sal my gedra het, maar ek het gevind dat dit verbasend interessant. Eerder as om aan die gang met die klassieke 8220trading in die zone8221 benadering wat talle kere gedek, die skrywer strukture die hoofstuk as 'n reeks vrae wat verband hou met handel stelsels. Voorbeeld: 8220You verloor geld vir agt agtereenvolgende dae en you8217re lang verskeie posisies as die mark is imploding. Wat doen jy Kry out8221 My reaksie op baie van die vrae (nie dat 'n mens, want ek het 'n antwoord) was 8220hmmm8230.I don8217t het 'n goeie answer8221. So meer stof tot nadenke. Daar is ook 'n lang onderhoud met Richard J. Machowicz, 'n voormalige Navy SEAL, wat van belang is vir sommige mense kan wees, maar nie ek nie. Goed geskryf en maklik om te verstaan 8211 selfs vir iemand sonder 'n baie handel ervaring. Baie interessante strategie idees 8211 het my baie gebiede te verken. Gunstelinge: Kumulatiewe RSI en Double 78217s Strategie. Ook interessant: die hoofstuk oor afrit strategieë. Die stelsels is 'n bietjie ontbreek in detail. Is ons wat op die einde van die dag die sein gegenereer, of op die oop van die volgende dag, terwyl dit 'n bietjie voor die hand liggend mag wees wanneer jy soek op die kaarte wat inskrywings en uitgange, ek dink begin stelsels ontwerpers kan dit verwarrend vind. Die kaarte wat die monster ambagte don8217t show datums 8211 so as you8217ve geprogrammeer die stelsel en wil kontroleer die uitslae, jy het 'n paar raai sulke doen as 8220When was die QQQQ tussen 52.50 en 52 op of rondom die 22ste van 'n gegewe month8221 Ek vind dit 'n probleem in die algemeen, wanneer mense handel strategieë beskryf in die algemeen. 8211 aanwyser berekening (indien van toepassing):: N / A 8211 Koop op: Open van die dag wat volg op 'n sein I8217d liefde is daar 'n paar standaard soos in. 8211 Posisie Grootte: Huidige Equity gedeel deur die aantal posisies 8211 aanwyser berekening: N / A 8211 verkoop op: Open van die dag wat volg op 'n sein. Baie van die werk in die boek gedraai rondom voorrade / ETF wat bo 'n 200DMA 8211 en dus is daar aren8217t 'n groot aantal strategieë wat tans werk. Soos hierbo genoem, die stelsels don8217t gebruik tot stilstand kom. Dit kan onrealisties vir baie mense wees, en beperk jou posisie sizing opsies. Eenvoudig te sê 8220take jou aandele en deel dit deur die aantal positions8221 hou dit eenvoudig, maar gee ook geen idee nie, want die handelaar, as om hoeveel risiko. Die meeste van hierdie negatiewe is redelik klein 8211 en ek sal sterk aanbeveel die boek. Vir die begin stelsel ontwerper, sou hierdie boek indespenible wees. Vir die ervare ontwerper, you8217ll waarskynlik 'n juweel of twee wat 'n paar idees van jou eie sal vonk. Dit is 'n groot book..Im bly ek het dit gevind. Connors is great82308230I ook 'n baie oor hedge fund handel strategieë geleer uit 2 ander groot boeke. Hedge Fund Trading Secrets Revealed..by Robert Dorfman..and Richard Rms8217 Stop en maak money8230..both is klink en baie insiggewend. Jy moet hulle uit te gaan as jy wil lees agter die skerms dinge oor verskansingsfondse en watter metodes hulle gebruik om handel te dryf goeie resensie, het ek die vorige uitgawe voor te lees, en gekoop en gekoop handel stelsels van die groep Connors. op die balans Ek dink hulle baie goeie praktiese werk wat is eenvoudig en maklik om te apply. As lank as wat die patrone voortduur, handelaars wat hul navorsing sal beslis geld deurgaans maak volg doen. My groot kritiek is hoe die navorsing het betrekking op data mining8212essentially dit is die gebruik om vorendag te kom met die meeste van die handel stelsels sonder 'n baie teoretiese regverdiging of integrasie metode. Baie van die navorsing werk baie goed op grootkapitalisasie-aandele en die sampp500 en die Nasdaq, maar sou swak doen op die Russell 2000, kleinkapitalisasie-aandele, en ook kommoditeite. Hulle munt te slaan uit die countertrend aard van hierdie beleggings wat reeds veroorsaak deur intense mededinging en die verhoging van die volume. Hierdie gedrag is te danke aan die 8220averaging8221 of skalering proses wat gebruik word om aandele te koop deur middel van onderlinge fondse, asook die indeks arbitrage programme wat fokus op die SampP500 hoofsaaklik. Let daarop dat hierdie twee faktore grootliks bestaan nie in die kommoditeitsmarkte en vir die meer junior indekse soos die Russell 2000 As gevolg hulle is geneig om baie meer tendens, en vervaag strategieë is gevaarlik. My bekommernis is wat sal gebeur wanneer ons 'n netto geld uitvloei van die aandelemark, en 'n ineenstorting van handel vir eie tafels en fondse wat fokus op arbitrage (soos ons nou is met). Miskien beteken dit dat groot voorrade en indekse meer sal tendens in die toekoms as in die verlede. Ten slotte, op soek na die heilige graal aanwysers met 'n vaste parameters kan gevaarlik advies, en net 'n aangepaste benadering kan iemand uit skielik veranderende omstandighede te red. Miskien is 'n ru-metode om dit te doen sou wees om 'n bewegende gemiddelde van die prestasie van 'n mandjie van countertrend strategieë te gebruik, en verkoop wanneer die aandele kurwe gaan onder 'n lang bewegende gemiddelde. Uitstekende kommentaar 8211 Ek stem saam dat 'n enkele stel parameters is gevaarlik, want die veranderinge in die mark met verloop van tyd. Rob oor te Kwantifiseerbare Edge en Mike by MarketSci het albei aangedui dat die mark beloon koop hoër hoogtes totdat dit didn8217t 8211 ongeveer 1980 as I8217m reg onthou. Dus, enige strategie wat op daardie eiendom (trending) gewerk het opgehou werk. Nou we8217re in 'n tydperk van gemiddelde terugkeer nie, maar wie weet of dit gehandhaaf sal word. Een ding wat Rob kyk na wat ek wil word net loop twee eenvoudige stelsels 8211 een wat 'n hoër-hoë koop en een wat dit verkoop. Die gevolg is dat jy 'n beter head8217s kan opstaan wanneer óf een begin om te misluk. Hierdie benadering is soortgelyk aan jou aandele kurwe handel tegniek wat jou uiteen te sit. Dan word die volgende vraag wat 'n mens doen om aan te pas of te verander van 'n strategie. Dit is duidelik dat, kan jy twee verskillende strategieë vir elke mark en handel daarvolgens. Ander benaderings kan wees om die posisie grootte aan te pas of aan te pas / uitbreiding van die grense van die stelsel om meer ekstreme instellings vereis (in die geval van byvoorbeeld 'n gemiddelde terugkeer strategie). Al hierdie, natuurlik, sal ly data-ontginning vooroordeel 8211 wat, na my mening, is baie moeilik om te kry om. Maar ek don8217t gebruik strategieë as 'n heilige graal 8211 Ek erken dat hulle nie (al die tyd), en aangepas moet word, en, uiteindelik, aan die einde van die dag, het hulle regtig bied net waarskynlikheid 8211 nie 'n uitkoms. Ek vind dit interessant dat jy sê dat die metodes don8217t het 'n baie regverdiging vir die rede waarom hulle werk. Twee kommentaar op hierdie: 1. Die mark is altyd meerveranderlike 8211 so toeken van 'n rede vir gedrag is, aan die einde van die dag, net 'n raaiskoot oor hoekom iets werk. Die realiteit is dat daar waarskynlik honderde redes waarom die mark optree as dit dan nie 8211, vir my, ek don8217t dit vind wat interessant om te kyk na. Die eenvoudigste vorm hiervan is aan die einde van die dag, you8217ll het CNBC die rede waarom die mark was op of af te gee nie. It8217s gewoonlik een van die redes. Dit mag of mag nie reg of verkeerd wees. 2. Jy gee 'n groot rede ( 'n paar werklik) waarom die stelsels kan werk. So daar gaan jy You8217ve het dit bedraad reeds. Aan die einde van die dag, finansiële instrumente óf tendens of gemiddelde-terugkeer 8211 die truuk, na my mening, is uitzoeken wat hulle doen en dan ontwerp stelsels om dit te verhandel. Baie dankie vir jou deurdagte kommentaar 8211 groot dinge.
No comments:
Post a Comment